股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析

• 作者: 李竹渝 鲁万波
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 非参数回归估计 迭代累积平方和(ICSS) 交叉核实函数
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 9-16
• 页数: 8页
• 分类号: F224.0
• 字数: 5567字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.01.002

摘要

非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	鲁万波	西南财经大学统计学院	33	276	8.0	16.0
2	李竹渝	四川大学数学学院	28	309	11.0	17.0