含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型

• 作者: 李宏杰
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: 隶属函数 资本结构因子 交易成本 有效边界 卖空
• 年，卷（期）: 2008,（21）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 36-43
• 页数: 8页
• 分类号: F2
• 字数: 4556字
• 语种: 中文

摘要

建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出爰优投资策略及有效边界;在不允许卖空条件下,给出了确定其有效边界的算法,并分析了风险偏好、无风险利率和交易成本对有效边界的影响,最后通过示例进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李宏杰	东华大学信息科学与技术学院	14	49	4.0	5.0