股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究

• 作者: 刘东君 李源
• 来源期刊: 中国内部审计
• 学科: 经济
• 关键词: 资本市场 公募基金 沪深300股指期货 最优套期保值率 套保绩效
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 八面风
• 页码范围: 79-85
• 分类号: F239.0
• 字数: 6015字
• 语种: 中文

摘要

基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期贷对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监营机构、机构投资者等提供相应建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘东君	南京审计学院金融学院	1	1	1.0	1.0
2	李源	南京审计学院金融学院	1	1	1.0	1.0