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度量风险价值的GPD变点统计模型及其应用
度量风险价值的GPD变点统计模型及其应用
作者:
汪朋
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
GPD模型
变点
阈值
VaR
CVaR
摘要:
本文在极值理论的GPD模型基础上,引入了变点统计方法,对GPD模型的阈值进行了定量选择,从而减少了一般极值理论因主观判断所引起的阈值选取的偏差.最后,将此方法建立的模型应用到日元/美元汇率风险价值VaR和CVaR的计算中,取得了良好的效果.
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篇名
度量风险价值的GPD变点统计模型及其应用
来源期刊
时代金融(中旬)
学科
关键词
GPD模型
变点
阈值
VaR
CVaR
年,卷(期)
2012,(12)
所属期刊栏目
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页码范围
171
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字数
2900字
语种
中文
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汪朋
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