度量风险价值的GPD变点统计模型及其应用

• 作者: 汪朋
• 来源期刊: 时代金融(中旬)
• 关键词: GPD模型 变点 阈值 VaR CVaR
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 页码范围: 171
• 字数: 2900字
• 语种: 中文

摘要

本文在极值理论的GPD模型基础上,引入了变点统计方法,对GPD模型的阈值进行了定量选择,从而减少了一般极值理论因主观判断所引起的阈值选取的偏差.最后,将此方法建立的模型应用到日元/美元汇率风险价值VaR和CVaR的计算中,取得了良好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪朋	西藏民族学院财经学院	20	12	2.0	3.0