Monte Carlo方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用?

• 作者: 代春兰 张应应
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Monte Carlo方法 精度分析 算术平均亚洲期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 185-196
• 页数: 12页
• 分类号: O242.1|O211.6|O29
• 字数: 4882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2015.02.003

摘要

本文讨论了Monte Carlo (MC)方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用。首先，我们对MC方法的精度做了分析，讨论了两种依分布收敛到标准正态分布的情况(即对样本均值用标准差和标准误差进行标准化)。接下来对于三种MC方法(即Crude MC、Antithetic MC和Control MC)的精度及标准(误)差做了进一步的分析。然后，再介绍了MC方法在计算亚洲期权价格中的应用。最后，由算术平均亚洲看涨期权价格的数值模拟结果得到如下结论：两种模拟成功的频率都接近于理论概率；在对样本均值进行标准化为标准正态分布时，用标准差比用标准误差更好。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张应应	重庆大学数学与统计学院	12	78	4.0	8.0
2	代春兰	重庆大学数学与统计学院	1	7	1.0	1.0