非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价

• 作者: 康淑瑰 李志广
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 几何平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 Green函数 误差估计
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 39-49
• 页数: 11页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 5961字
• 语种: 中文

摘要

在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康淑瑰	山西大同大学数学与计算机科学学院	53	66	5.0	6.0
2	李志广	山西大同大学数学与计算机科学学院	13	14	3.0	3.0