离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法

• 作者: 崔龙庆 杨舒荃 杨锦涛 贾兆丽
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 金融学 障碍期权 泰勒展开 离散分红 偏正态分布
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 72-77
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 4327字
• 语种: 中文

摘要

人们投资股票市场的最大动力,除了从股票本身的升值中获利,还包括收益分红.提出了带有离散分红的障碍期权的一种新型的近似方法,以向上敲出看涨障碍期权为例,固定分红的次数,通过泰勒级数展开得到关于关键变量的仿射函数,给出了一个只带有一维积分的定价公式,提高了计算速度.该方法还可以用于回望期权等其它衍生品的定价,对在市场上进行期权交易有一定指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾兆丽	合肥工业大学数学学院	16	83	3.0	9.0
2	杨舒荃	合肥工业大学数学学院	3	4	2.0	2.0
3	崔龙庆	合肥工业大学数学学院	1	2	1.0	1.0
4	杨锦涛	合肥工业大学数学学院	1	2	1.0	1.0