基于随机波动率的LNG远期定价模型

• 作者: 李亚君 王中兴
• 来源期刊: 应用数学进展
• 学科: 经济
• 关键词: LNG远期定价 随机波动率 等价鞅测度 矩估计
• 年，卷（期）: yysxjz_2020,（4）
• 页码范围: 485-491
• 页数: 7页
• 分类号: F42

摘要

本文考虑液化天然气(LNG)远期价格的随机波动率因素,采用等价鞅测度和伊藤公式得到波动率过程,利用矩估计法对模型中的参数进行估计,建立了随机波动率的远期定价模型。实证分析表明,加入随机波动率因素的定价机制优势更明显。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王中兴		73	564	12.0	21.0
2	李亚君		1	0	0.0	0.0