状态转换下欧式Merton跳扩散期权定价的拟合有限体积方法

• 作者: 甘小艇
• 来源期刊: 计算数学
• 关键词: 状态转换跳扩散模型 拟合有限体积法 Crank-Nicolson格式 数值实验
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 论文|Articles
• 页码范围: 337-353
• 页数: 17页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12286/jssx.j2019-0617

摘要

本文主要研究状态转换下欧式Merton跳扩散期权定价模型的拟合有限体积方法.针对该定价模型中的偏积分-微分方程,空间方向采用拟合有限体积方法离散,时间方向构造Crank-Nicolson格式.理论证明了数值格式的一致性、稳定性和单调性,因此收敛至原连续问题的解.数值实验验证了新方法的稳健性,有效性和收敛性.