带预期的最优消费选择:鞅方法

• 作者: 吴让泉 周少甫 费为银
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 鞅 流的扩张 最优消费投资 大投资者
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 页码范围: 137-144
• 页数: 8页
• 分类号: O211.63|F830.57.9
• 字数: 2579字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2001.02.004

摘要

本文研究了投资者最优消费投资问题,这类投资者拥有Brown运动的终端信息,但该信息可能受‘噪声'干扰.在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性.并就对数效用投资者,我们建立了明确的最优消费投资公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴让泉	东华大学应用数学系	9	94	5.0	9.0
2	费为银	安徽机电学院应用数学系	7	37	4.0	6.0
3	周少甫	华中理工大学数学系	3	10	2.0	3.0