部分信息下的最优投资消费策略显式解

• 作者: 李致中 杨昭军 邹捷中
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 效用 证券 滤波 投资消费 C1ark公式
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 390-398
• 页数: 9页
• 分类号: O224
• 字数: 5857字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.04.009

摘要

本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题.在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学科研所	67	529	14.0	19.0
2	杨昭军		2	22	2.0	2.0
6	李致中	中南大学科研所	5	62	3.0	5.0