离散时间保险风险模型的破产问题

• 作者: 孙立娟 顾岚
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间保险风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 293-299
• 页数: 7页
• 分类号: O211.5
• 字数: 3060字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2002.03.011

摘要

本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	顾岚	中国人民大学统计学系	23	1022	17.0	23.0
2	孙立娟	清华大学数学科学系	3	170	3.0	3.0