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离散时间保险风险模型的破产问题
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摘要：
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.
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常利率
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离散时间风险模型
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离散时间保险风险模型
破产前盈余分布
破产持续时间分布
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相关学者/机构
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主办单位：
中国数学会概率统计学会
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-4268
CN：
31-1256/O1
开本：
16开
出版地：
上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院
邮发代号：
4-414
创刊时间：
1985
语种：
chi
出版文献量（篇）
1312
总下载数（次）
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6455
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