欧式未定权益的一般定价公式及其应用

• 作者: 姚慧君 薛红
• 来源期刊: 长安大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 一般Black-Schloes模型 未定权益 随机微分方程 鞅方法 项目价值
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 85-88
• 页数: 4页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 2826字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-8879.2002.01.023

摘要

利用倒向随机微分方程和鞅方法,得到欧式未定权益的一般定价公式.结合具体金融市场,给出欧式期权的定价公式,并将其应用到项目价值的评估.结果表明,利用期权方法计算项目净现值及所需参数比传统的净现值方法更合理和易于确定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程科技学院数理系	137	614	13.0	18.0
2	姚慧君	西安工程科技学院机械系	6	5	1.0	2.0