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摘要:
本文提出一种检验羊群效应的方法,即通过检验个股截面收益的绝对偏差(CSAD)与市场收益的非线性关系,来判断羊群效应是否显著,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应.
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文献信息
篇名 中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析
来源期刊 数学的实践与认识 学科 数学
关键词 羊群效应 截面收益绝对偏差
年,卷(期) 2003,(3) 所属期刊栏目 管理科学
研究方向 页码范围 56-63
页数 8页 分类号 O1
字数 6034字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0984.2003.03.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈敏 中科院数学与系统科学研究院 15 689 13.0 15.0
2 吴国富 中科院数学与系统科学研究院 3 289 3.0 3.0
3 蒋学雷 中科院数学与系统科学研究院 3 289 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
羊群效应
截面收益绝对偏差
研究起点
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学的实践与认识
半月刊
1000-0984
11-2018/O1
16开
北京大学数学科学学院
2-809
1971
chi
出版文献量(篇)
15632
总下载数(次)
52
总被引数(次)
67673
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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