连续时间下的最佳投资组合和弹性

• 作者: 周雯 陆宝群
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: 弹性 衍生证券 持续期限 最优投资组合
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 60-63
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 2103字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2004.06.011

摘要

考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题,发现弹性是投资组合的决策变量.求解最优投资组合问题可以分为两个阶段:在第一阶段,求解最优弹性使得(期望)效用最大;在第二阶段,寻找投资组合,使得投资组合的弹性等于最优弹性.结果具有一般性,有广泛应用,例如,可用于含有期权的投资组合中去.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆宝群	同济大学经济与管理学院	10	83	5.0	9.0
2	周雯	同济大学经济与管理学院	9	56	4.0	7.0