随机利率下的增额寿险模型研究

• 作者: 欧阳资生 谢赤
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: Wiener过程 现值函数 增额寿险
• 年，卷（期）: 2005,（10）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 41-44
• 页数: 4页
• 分类号: O1|C93
• 字数: 2637字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2005.10.007

摘要

在实际的保险精算中,保单保险金现值函数的期望就是该种保单的纯保费,而方差常用来度量该种保单的风险.对随机利率采用wiener过程建模,得到了增额寿险保险金现值函数的期望和方差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
2	欧阳资生	湖南大学工商管理学院	80	585	14.0	21.0