股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价

• 作者: 杨向群 陈琪琼
• 来源期刊: 长沙交通学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 指数O-U过程 回顾型期权 鞅方法 期权定价
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 1930字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-599X.2007.01.020

摘要

讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	陈琪琼	湖南商学院信息科学研究所	2	7	1.0	2.0