基于非参数分布的沪深股市VaR测度

• 作者: 陈娟
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 非参数核估计 核密度函数 窗宽
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 35-40
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 4104字
• 语种: 中文

摘要

沪深大盘指数的收益率分布函数并不服从通常人们所认为的正态分布.因此,采用一种新的方法一非参数核密度估计,对沪深股指收益率分布进行拟合.该方法不仅很好地刻画了收益率分布的尖峰和肥尾特征,而且由此建立的VaR模型比一般的基于参数分布的VaR模型更能捕捉市场的风险特征,结论也更加准确.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈娟	浙江工商大学统计与数学学院	19	156	8.0	12.0