修正的Black-Scholes模型下的欧式期权定价

• 作者: 孙玉东 师义民
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 布朗运动 期权定价 修正的Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 23-32
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4253字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2012.01.003

摘要

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的It(o)公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师义民	西北工业大学应用数学系	175	1114	18.0	21.0
2	孙玉东	西北工业大学应用数学系	14	161	7.0	12.0