分数布朗运动环境下亚式期权定价的新方法

• 作者: 孙玉东 师义民 谭伟
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 可靠性数学 分数布朗运动 亚式期权
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 173-178
• 分类号: F830.9|O211.6|O213.2
• 字数: 2153字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2012.02.003

摘要

本文考虑分数布朗运动环境下几何平均型亚式期权定价问题,给出了一种基于可靠性数学思想的期权定价的新方法.首先,通过It5公式推导出亚式期权所满足的概率密度转移函数.其次,类比可靠性数学中求平均寿命的方法,用无套利定价方法给出了分数布朗运动环境下几何平均型亚式看涨期权定价公式.结果表明该方法同样适用于其它类型欧式期权.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师义民	西北工业大学应用数学研究所	175	1114	18.0	21.0
2	谭伟	西北工业大学应用数学研究所	11	88	5.0	9.0
3	孙玉东	西北工业大学应用数学研究所	14	161	7.0	12.0