马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价

• 作者: 王伟 苏小囡 赵奇杰
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 跳扩散 马尔可夫调制模型 期权定价
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 585-597
• 页数: 13页
• 字数: 7667字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.06.003

摘要

本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王伟	宁波大学数学系	31	120	6.0	9.0
2	苏小囡	南京审计学院理学院	6	26	3.0	5.0
3	赵奇杰	宁波大学数学系	4	25	4.0	4.0