非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价

• 作者: 孙玉东 师义民 童红
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 阶梯期权 非线性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 误差估计
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 262-272
• 页数: 11页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 6832字
• 语种: 中文

摘要

在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师义民	西北工业大学应用数学系	175	1114	18.0	21.0
2	童红	贵州民族大学理学院	49	228	9.0	13.0
3	孙玉东	贵州民族大学理学院	17	22	3.0	4.0