通货膨胀影响下基于随机微分博弈的最优再保险和投资

• 作者: 杨鹏
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 均值-方差准则 随机微分博弈 线性-二次控制 通货膨胀 再保险 投资
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 147-156
• 页数: 10页
• 分类号: O211.63|O225
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2016.02.004

摘要

本文在通货膨胀影响下,研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.保险公司选择一个策略最小化终值财富的方差,而金融市场作为博弈的“虚拟手”选择一个概率测度所代表的经济“环境”最大化保险公司考虑的最小化终值财富的方差.通过保险公司和金融市场之间的这种双重博弈得到最优的投资组合.进行投资时考虑了通货膨胀的影响,通货膨胀的处理方式为:首先考虑通货膨胀对风险资产进行折算,然后再构造财富过程.通过把原先的基于均值-方差准则的随机微分博弈转化为无限制情况,应用线性-二次控制理论得到了无限制情况下最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解;进而得到了原基于均值-方差准则的随机微分博弈的最优再保险、投资、市场策略和有效边界的显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鹏	西京学院应用统计与理学系	31	103	6.0	9.0