基于Copula函数的随机性准备金进展法

• 作者: 刁明月 陈欣
• 来源期刊: 数学学习与研究：教研版
• 学科: 经济
• 关键词: COPULA 非寿险 已决赔款 自相关系数 正态分布假设 确定性方法 随机因素 进展率 时间序列 支付率
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 页码范围: 128-129
• 页数: 2页
• 分类号: F830

摘要

由于Copula函数在解决变量间的相关性方面有很大的优势,所以本文将其应用于非寿险多元索赔准备金评估的准备金进展法中.在确定性准备金进展法的基础上,加入随机因素,形成随机性准备金进展法.在随机性准备金进展法中,将已决和已报案赔款数据的相关性通过Copula函数形式体现,使模型能够较好的拟合现实情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈欣	沈阳工业大学理学院数学系	29	163	5.0	11.0
2	刁明月	沈阳工业大学理学院数学系	1	0	0.0	0.0