非线性异方差分层模型及其参数估计

• 作者: 田茂再 钱曼玲 马绰欣
• 来源期刊: 数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 分层模型 异方差 期望条件最大化算法 蒙特卡罗积分法
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 731-744
• 页数: 14页
• 分类号: O177.2
• 语种: 中文

摘要

提出了一类非线性异方差分层模型,研究了其固定效应和方差分量的极大似然估计问题.主要采用了期望条件最大化算法(Expectation Conditional Maximization Algorithm)和蒙特卡罗积分法(Monte-Carlo integration method).对于随机效应和模型误差的方差-协方差矩阵,本文既考虑了一般的非结构化形式,也考虑了诸如自回归(AR(1))和复合对称等的结构化形式.仿真模拟的结果显示本文提出的模型及参数估计方法表现良好.此外,本文还将该类模型和估计方法应用到中国官方经济数据上,得到了一些有意义的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田茂再	中国人民大学统计学院应用统计中心中国人民大学统计学院	101	388	10.0	16.0
10	马绰欣	中国人民大学统计学院应用统计中心中国人民大学统计学院	4	83	2.0	4.0
11	钱曼玲	中国人民大学统计学院应用统计中心中国人民大学统计学院	2	1	1.0	1.0