在CEV模型下带违约风险的时间一致再保险投资博弈

• 作者: 李国柱 马世霞
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 非零和随机微分博弈 相对绩效 CEV模型 可违约风险
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论坛
• 页码范围: 662-672
• 页数: 11页
• 分类号: O211.6|O29
• 语种: 中文

摘要

本文研究两个竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题.利用博弈和随机动态规划方法,获得了违约前和违约后的纳什均衡策略和相应的值函数.最后对纳什均衡策略进行参数分析,并给出经济解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马世霞		18	17	2.0	4.0
2	李国柱		2	0	0.0	0.0