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31. 未知方向密度估计的收敛率刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 设x为p维随机向量,对于未知的投影方向θ0(‖θ0‖=1),本文利用θ0的估计与核密度估计相结合的方法给出了θ0rX的密度(方向密度)的核型密度估计,获得了此估计的逐点渐近正态性,逐点精确强...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 设产品的寿命服从对数正态分布LN(μ,σ2),其中μ,σ分则是位置参数和尺度参数,本文运用了Bayes方法,分别给出了在μ未知,σ2已知;μ,σ2均未知两种情况下的无失效可靠性验证试验方案,...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题.获得了最优组合投资的等价性条件;证明了最优组合投资的存在性;在确定性系数下,给出了最优投资反馈公式并...
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34. 可变样本容量的质量控制图刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 本文根据Ccsta的可变样本容量的控制图的模型设计具有可变样本容量的和R图.计算了在可变样本容量(VSS)下发信号前的平均样本数和平均时间,并同固定样本容量(ESS)和可变抽样区间(VSI)...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 考虑简单回归模型:yi=x'iβ+ei,i=1,…,n.其中Eei=0,Ee2i=σ12.假设y1,y2,…,yn受到另一独立同分布随机变量序列μ1,μ2,…μn的污染,我们仅能观察到污染数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 本文引进极限相对对数似然比γ(ω)的概念,并利用它来研究相依离散随机变量序列的极限性质.得到了一类用不等式表示的强极限定理,本文称之为强偏差定理,其偏差界依赖于γ(ω).
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 分别在二次损失及矩阵损失下,在齐次及一般线性估计类中,求出了带不完全椭球约束的多指标线性模型的线性估计是可容许的充要条件,推广了[1～5]的结果,丰富了这方面的内容.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 讨论倒向随机微分方程( Yt=ξ+（∫）g(s1Yθ1Zs)da-（∫）ZθdWa)解在Malliavin微分意义下的可微性,并得到其Malliavin二阶微分仍然满足一个倒向随机微分方程....
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 本文给出了随机环境中的可数状态马氏链的Shannon-McMillan-Breiman定理,这自然是熟知的有限状态时齐马氏链相应结果的拓广.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 在本文中,我们讨论了多元非参数回归函数最大值点的BRPA估计的相合性问题,给出了BRPA估计相合的充要条件,推广了Bai et al(1998)的结果.
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41. 有交易费时的欧式期权定价刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题.我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化.对于市场给出的期权价格,投资者将选择最忧的资产组合.在投资者的这种...
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42. 一种多级评分模型及参数估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要： 本文用文献[1]中所提供模型,采用非线性最小二乘方法对多级评分题的项目参数及被试的能力参数进行估计,以上海市1996年高考数学试卷的抽样数据为例,讨论了参数估汁的合理性.探讨了该模型对二级评...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要：
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要：
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46. 江苏省概率统计分会学术活动报导刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年3期页码:摘要：
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47. 求参数置信限的一种方法刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文介绍一种找参数精确置信限和置信区间的一般方法.关键想法是在样本空间中定义一个序.本文主要考虑单参数统计模型,对序的优良性(即相应的置信限的优良性)作了讨论,指出应以得分函数的大小为依据在...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文的主要目的是解决IRT多级评分项目的参数估计问题. 本文取得了如下成果: 1)提出了一种简捷而有效的多级评分项目的参数解法; 2)对该方法的概率收敛性进行了证明; 3)编制了参数计算软件...
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49. SV模型下的期权定价和风险计量刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文利用SV(Stochastic Variance)模型对期权基础资产的收益过程进行统计描述,在同时给出期权定价和市场风险计量之后,又给出定价置信区间和风险置信区间的估计.文中对SV模型作...
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50. Lagrange方法和期权定价刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文对于连续时间的随机最优控制问题,建立起随机Lagrange方法.然后,利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 设(Xi,Yi),i=1,…,n是从取值于Rd×R1的随机向量(X,Y)中抽取的i.i.d.样本,E(|Y|)<∞,而以m(x)=E(Y|X=x)表示回归函数.在截尾情况下,观察到的不是诸Y...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 上海市老年护理问题正成为一个非常突出的社会问题,为此,希望通过成立"老年护理互助会"来解决此问题.在本文中,首先引入一种频率的方法,用以估计多阶段生存模型的分布函数,并用一个参数化的分布族来...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文在William Sharpe的资本资产定价模型(简称CAPM)的基础上,考虑了条件CAPM,就条件CAPM中的β系数为常数和时变系数两种情况,在不同的假设下分别给出了描述真实市场的模型...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文讨论拟正则保正型α-过份函数的积分表示,证明拟正则保正型(ε,D(ε))的任意α-过份函数μ均可表示为εα(u,v)=∫-vdμ,v∈D(ε),μ是E上的σ有限测度.并证明(ε,D(ε)...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型,证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文在条件UT下研究了Hilbert-值半鞅序列到连续Hilbert-值半鞅的收敛性,并在弱收敛的条件下研究了形如 Xn=∫10an(Xn,s)dYn,+∫10bn(Xn,s)dAns,Xn...
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57. 线性等值公式的误差估计刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要： 本文给出测验等值中等组设计、平衡随机组设计和铆测验随机组设计下的线性等值公式的渐近方差,从而得到一般情况下三种设计的线性等值公式的误差估计.同时讨论了与估计精度有关的几个问题.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2000年4期页码:摘要：
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
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