Lagrange方法和期权定价

• 作者: 李小军
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 随机最优控制 Lagrange方法 期权定价
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 373-378
• 页数: 6页
• 分类号: O221.5
• 字数: 2562字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2000.04.004

摘要

本文对于连续时间的随机最优控制问题,建立起随机Lagrange方法.然后,利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李小军	广州大学师范学院数学系	43	145	6.0	9.0