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应用概率统计

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Chinese Journal of applied probability and statistics

CSCD JST CSTPCD

影响因子 0.3683

本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。

主办单位：

中国数学会概率统计学会

ISSN：

1001-4268

CN：

31-1256/O1

出版周期：

双月刊

邮编：

200241

地址：

上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

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热门刊内文献

年度刊次

1. 矩阵损失下带约束的回归系数非齐次线性估计的Minimax可容许性的特征

作者：王成名王炜忻谭萄

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 1-7

摘要：本文在矩阵损失下给出了带约束的回归系数线性估计在非齐次线性估计类中是Minim白可容许估计的充要条件.
2. 空间数据KRIGING估计的小波方法及应用

作者：王学仁陈励

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 8-12

摘要：本文利用小波方法处理空问数据模型.通过小波对模型的分解,进而利用MEYER小波作最佳空间线性预测KRIGING估计,并用二维小波就全球卫星臭氧数据作了拟合,证实了其实用性.
3. 几个总体均值函数的鞍点逼近

作者：李泽慧邢炳义

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 13-18

摘要：本文发展了儿个总体的均值向量的函数的尾部概率的鞍点逼近方法,并应用它丁Bootstrap估计中,以代替Monto Carlo模拟,一些数值例子说明了其近似精度.
4. 服从Dirichlet分布的成分数据的贝叶斯分析

作者：章栋恩

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 19-26

摘要：本文研究Diriclllct分布总体的参数和其他感兴趣的量的贝叶斯估计.在参数的有实际意义的函数上设置均匀的先验分布.对适当变换后的参数用Metropolis算法得到马尔可夫链蒙特卡岁后验样...
5. 关于两两PQD列的Jamison型加权乘积和的强稳定性及乘积和的Marcinkiewicz型强大数律

作者：严继高成凤砀王岳宝蔡新中

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 27-33

摘要：小文讨论了不同分布两两PQD列的Jamison型加权部分和与加权乘积和的强稳定性,讨论了它们的部分和l与乘积和和的Marcinkiewjcz型强大数律,改进、推广了Jamison等(1965...
6. 步进应力加速寿命试验的最优设计

作者：刘瑞元茆诗松

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 34-42

摘要：本文在两个未知参数的加速方程下,以(4.3)为约束条件,以MLE渐近方差最小为准则,给出了指数分布下k≥3个应力情况失效数分配的最优设计.
7. 用M方法检测回归系数矩阵的秩

作者：赵林城陈春

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 43-50

摘要：为了确定多重线性回归模型中回归系数矩阵的秩,本文提出了一个基于M估计的模型选择程序.且.d较弱的条件下建立了回归系数矩阵的秩的估计的强相合性.
8. 股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题

作者：叶锦春张翠兰

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 51-59

摘要：本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题.在只有一种无风险资产和一种风险资产的光滑市场上,通过自融资策略,得到权价格所满足的PDE方程,并给出了特定情况下期权价格的显示形式.此外,...
9. NA样本下部分线性模型中估计的强相合性

作者：任哲陈明华

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 60-66

摘要：考虑回归模型:yi=xiβ+g(ti)+viei,1≤i≤n.其中σ2i=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列,f(·)和g(·)是未知函数,β是待估参数,误差{ei}为NA...
10. 汇率模型与期权定价

作者：肖庆宪茆诗松

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 67-70

摘要：本文讨论了汇率期权的定价问题,给出了模型参数的估计方法.
11. Rs中响应曲面模型的稳健设计

作者：岳荣先

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 71-80

摘要：本文运用再生核Hilbcrt空间方法研究Rs叶中响应曲而模型的稳健设计问题.我们假设模型偏差包括由多元Hcrmite多项式较高阶项产生的效应.如果偏差较大,设计点应该布于原点附近,否则,设计...
12. 半狄氏型的暂留性

作者：陈传钟

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 81-86

摘要：本文给出n半狄氏型,狄氏型和保正型的暂留性的概念,并讨论它们的有关性质.
13. 有重复观测时二次EV模型参数的强相合性

作者：张三国陈希孺

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 87-93

摘要：给出了在一些实验点有重复观测时二次EV模型参数的估计.在一般条件下证明了估计是强相合的.
14. 生灭过程与一维扩散过程的对数sobolev不等式

作者：毛永华

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 94-100

摘要：本文运用加权的Hardy不等式的方法给出了生灭过程与一维扩散过程满足对数SobolcV不等式的显式判别准则.
15. 带有不完全信息随机截尾试验下Weibull分布参数的MLE的重对数律

作者：张晓琴张虎明

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 101-107

摘要：本文研究了带有不完全信息随机截尾试验模型,证明了Weibull分布参数的MLE的收敛速度符合重对数律.
16. 沉痛悼念王寿仁教授

作者：

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 108

摘要：
17. 第十七卷总目录

作者：

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年1期

页码: 109-112

摘要：
18. 点过程模型中向量参数极大似然估计的渐近性质

作者：房祥忠

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 113-118

摘要：点过程是一个应用广泛的统计模型.在医学,社会学,经济学,电子与通信科学以及软件与硬件可靠性等许多科学领域都能找到应用点过程的例子.在这些实际应用中,一般是根据问题的实际背景假定模型具有一定的...
19. 两参数OU过程的钟重对数律（英）

作者：于浩陆传荣

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 119-124

摘要：在本文 .我们证明了两参数OU过程的钟重对数律.
20. M-估计下误差密度核估计的相合性

作者：刘东海彭衡缪柏其

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 125-133

摘要：线性模型Yi=x'iβ+ei,i=1,2,…,其中{ei}i=1∞ i.i.d.,有未知密度f(x).本文讨论了在对δ作一般M-估计后,基于残差做出的误差密度核估计的相合性.在比文献弱的条件...
21. 向量损失函数下参数估计的容许性

作者：赵建昕

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 134-140

摘要：在向量损失函数下,本文研究了在一般线性模型、多元线性模型和增长曲线模型中参数估计在给定估计类及一切估计类中的可容许性,给出了估计可容许的充要条件.
22. 异常数据检验的屏蔽效应

作者：徐晓岭费鹤良陆向薇

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 141-151

摘要：本文对屏蔽效应的一系列定理进行了归纳和证明,针对极值分布或威布尔分布,讨论了文献[1]中提出的六种检验统计量的屏蔽效应,文中仅给出了对Dixon型和F型统计量的结果,说明F型统计量能避免屏蔽...
23. 不同测验模型的信度估计及统计性质

作者：陈希镇

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 152-160

摘要：在教育与心理测验中,信度是衡量测验是否可靠的重要指标.本文在不同模型下考虑测验的信度估计及其统计性质.在正态模型下,给出信度的无偏估计;在二项模型下,给出信度的相合估计;利用项目反应理论,给...
24. 终极破产概率的双边界

作者：缪柏其蒋涛

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 161-166

摘要：本文对一类理赔额分布给出了Andersen风险过程终极破产概率的上、下界.并考查了理赔分布的平衡分布是NBU和NWU的破产概率的情况.
25. 一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价

作者：叶中行林建忠

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 167-172

摘要：本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组.即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同.文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组...
26. 弱集值Amart的Riesz分解

作者：刘常昱周华任李世楷

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 173-175

摘要：本文证明了弱集值Amart可Riesz分解的充要条件.
27. 一个连续时间非平稳随机过程下的核密度估计的最优收敛速度

作者：李长国沈家

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 176-184

摘要：设{Xt.t≥0}为定文在Rd上的随机过程,它由模型Xt=zt+φ(Yt)+εt确定,{Yt}和{εt}相互独立,而Zt为非随机变量.对于连续观察的样本,本文给出了非参数密度核估计极其在均方...
28. 嵌套病例对照研究中的两步估计方法（英）

作者：张忠占

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 185-191

摘要：本文讨论嵌套病例对照研究中相对危险率的估计问题,引入了相对危险率的两步估计,并在一般嵌套病例对照抽样的假设下讨论了相对危险率的两步估计的相合性问题,最后给出了儿个例子.
29. 非参数回归函数之改良基于分割的估计的强相合性（英）

作者：刁国庆赵林城

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 192-196

摘要：设(X,Y),(X1,Y1),…,(Xn,Yn)为取值于Rd×R的i.i.d.随机变量,E(|Y|)＜∞.设mn(x)为回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割的估计.本文在对mn(x)进...
30. 定时截尾场合下双参数指数分布的参数估计

作者：翟伟丽茆诗松

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2002年2期

页码: 197-204

摘要：本文给出了定时截尾场合下双参数指数分布中两个参数的近似无偏估计(AUE),计算了它们的期望及方差.并与极大似然估计、相应定数截尾场合下的估计做了比较.

应用概率统计基本信息

刊名	应用概率统计	主编	马志明
曾用名
主办单位	中国数学会概率统计学会	主管单位	中国科协
出版周期	双月刊	语种	chi
ISSN	1001-4268	CN	31-1256/O1
邮编	200241	电子邮箱	aps@stat.ecnu.edu.cn
电话	021-54345267	网址
地址	上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院