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应用概率统计

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Chinese Journal of applied probability and statistics

CSCD JST CSTPCD

影响因子 0.3683

本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。

主办单位：

中国数学会概率统计学会

ISSN：

1001-4268

CN：

31-1256/O1

出版周期：

双月刊

邮编：

200241

地址：

上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

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热门刊内文献

年度刊次

1. 正态分布的均值和方差分别被简单树半序和简单半序约束下的保序最大似然估计

作者：卢玉贞董普

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 1-6

摘要：对给定的κ个正态总体,均值和方差均未知,本文讨论了均值被简单树半序约束,方差被简单半序约束下的保序最大似然估计,并给出了一个求解方法.
2. 左截断右删失数据下分位密度估计的重对数律

作者：周勇李慧

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 7-13

摘要：对数在左截断右删失数据下,我们基于乘积限估计给出了分位密度估计,获得了分位密度估计及其导数的重对数律.
3. 最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系

作者：张曙光魏正红

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 14-18

摘要：本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.
4. 椭球约束下误差方差非负二次估计的可容许性

作者：徐兴忠董岩鹿长余

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 19-26

摘要：本文给出了线性模型中椭球约束下,误差方差非负二次估计可容许的一个必要条件.并且,对于线性模型中设计阵X＝1n＝(1,1,…,1)′的特殊情形,本文给出了一个充要条件.
5. 裂区设计连续调查的条件影响及重抽样核实调整

作者：孙山泽杨宝慧

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 27-30

摘要：条件的影响是有匹配样本的连续调查特有的计量误差来源.本文在变异计量误差模型之下,研究了未调整时条件影响对两期裂区设计连续调查中采用的组合差估计量的统计影响,同时提出了重抽样核实调整方法,得到...
6. 非线性测量误差模型的影响分析

作者：孟国明宗序平王海斌韦博成

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 31-39

摘要：本文对非线性测量误差模型给出了统一的诊断方法,并证明了数据删除模型与均值漂移模型的等价性,由此出发得到了Cook距离、残差、杠杆值等诊断统计量.本文还讨论了非线性测量误差模型的局部影响分析,...
7. 更新模型中的Schmitter问题

作者：吴荣杜勇宏

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 40-48

摘要： Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下,求出使得破产概率最大(小)的索赔分布.F.De Vylder讨论了古典风险模型的情况.本文讨论了更新风险模型的情况,推广了其结果.
8. 二元极值分布的一个性质

作者：史道济

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 49-54

摘要：本文考虑二元极值的相关结构,通过一个变量变换,使变换后的变量基本上是独立的,并给出了它们的随机表示.由此能非常容易地在计算机上产生二元极值分布伪随机向量,以及计算一类常用统计量的数字特征,这...
9. 极大似然估计与似然比检验的几点注记

作者：成平

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 55-59

摘要：本文探讨了极大似然估计与log极大似然比检验的大样本性质,特别是非正则条件下的一些例子及处理办法.
10. 集值条件期望的收敛定理

作者：吴伟志张文修米据生

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 60-64

摘要：本文给出了集合序列弱极限的表示定理,得到了随机集列关于σ-域流的条件期望序列在弱收敛意义下的Fatou型引理和控制收敛定理.
11. 多质负风险和

作者：方大凡王汉兴

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 65-70

摘要：依据理赔方式,风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和.本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率ψ(u),证明了破产概率的Lundberg不等式,即ψ(u) Ce-Ru.在...
12. 实值随机变量的随机序与对偶随机序

作者：吴贤毅王静龙

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 71-78

摘要：本文讨论随机变量的高阶序问题,§1简要地叙述了随机变量排序的经济学含义,主要是期望效用理论与其对偶理论,§2讨论了实值随机变量基于分布函数的高阶序问题,给出了其基于期望效用理论的刻画,§3讨...
13. 常利率环境下带干扰风险模型的破产估计

作者：吴荣张春生李尚友

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 79-84

摘要：本文中,我们研究具有固定收益率或利率的带干扰的复合泊瓦松风险模型的破产概率,给出破产概率估计,及上下界.
14. 局部紧群上概率测度卷积幂弱收敛等价性定理

作者：张慧

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 85-91

摘要：本文研究拓扑代数结构上概率测度的极限性质.把Kawada-Ito等人在紧群上得到的有关卷积幂弱收敛等价性的经典结果完整地推广到局部紧群上.
15. NCD系统的数学建模与稳态分析

作者：成世学郑苏晋

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 92-98

摘要：本文以有限齐次马尔科夫链对NCD(无索赔折扣)系统建模,严谨地证明了,任-NCD系统皆存在唯一的平稳分布.此外,给出了求解这一平稳分布的一般算法,并揭示了此平稳分布的结构.特别地,对两类给定...
16. 时间序列和渐近正态性的一个结果

作者：李正龙胡舒合

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 99-103

摘要： Brockwell和Davis在[1]中给出了时间序列和渐近正态性方面的一个结果,本文用不同的方法且在较弱的条件下,得到了同样的结论.
17. 死亡率降低对纯保费的影响

作者：张佳佳

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 104-106

摘要：随着我国社会、经济的迅速发展,我国人口的健康水平有了提高,人口死亡率明显下降.这一下降趋势对寿险保费的计算产生了不可低估的影响.对生存险而言,死亡率的下降意味着保险公司预期外的风险:对死亡险...
18. 第七次全国概率统计会议纪要

作者：

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 107-108

摘要：
19. 第十八卷总目录

作者：

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年1期

页码: 109-110

摘要：
20. 寿命分布NBUE性质的一个新刻画及应用

作者：李效虎

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 113-117

摘要：本文介绍绝对连续型NBUE寿命分布的一个新的刻画:一个寿命分布具有NBUE性当且仅当它随机地大于具有相应的平衡分布的随机变量.讨论了此刻画在可靠性与寿命检验中的应用,并建立了严格NBUE性的...
21. 正态总体中方差的两步置信区间

作者：曾建军王海贤陈桂景

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 118-124

摘要：利用两阶段抽样,我们具体给出了正态总体方差的一个置信区间,它同时满足可靠度与精度.利用数值计算的方法,我们计算出第一阶段的最优抽样量.此外,我们证明了一次抽样时同时满足可靠度与精度的置信区间...
22. 一类具有正跳的Levy过程的一个极值分布

作者：吴荣张春生

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 125-129

摘要：本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的levy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式.
23. 指数分布定数截尾情形失效率函数的经验Bayes检验问题

作者：袁家成韦来生

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 130-138

摘要：本文讨论指数分布定数截尾情形下失效率函数的经验Bayes(EB)检验问题.利用核估计方法构造了EB检验函数并获得了它的收敛速度.最后给出一个满足定理条件的例子.
24. 带有不完全信息随机截尾试验下最大似然估计的相合性及渐近正态性

作者：宋毅君李补喜

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 139-149

摘要：本文在条件(φ)下,证明了带有不完全信息随机截尾试验的最大似然估计的相合性及渐近正态性,验证了Webull分布、对数正态分布满足条件(φ).
25. 强平稳NA列的乘积和过程的弱收敛性

作者：周海阳杨洋王岳宝

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 150-154

摘要：得到了强平稳NA列的乘积和过程的弱收敛性.
26. 马氏环境中马氏链的强大数定律

作者：万成高

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 155-160

摘要：本文主要研究了具有离散参数的马氏环境中马氏链的强大数定律.
27. 加权经验累计分位函数的弱收敛

作者：徐锦峰赵林城

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 161-166

摘要：记(X,Y)为二元随机变量,F(x)为X的边缘分布函数.定义Y关于X的分位回归函数为h(u)=E(Y|F(X)=u),记S(u)=∫u0J(t)h(t)dt为加权累计分位回归函数,其中J(@...
28. 稳定样本过程的非参数小波估计

作者：孙燕柴根象

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 167-175

摘要：本文中我们采用小波方法估计了一列基于φ-混合平稳过程的ν-稳定样本的公共密度函数.
29. 带跳的线性SDE的上Lyapunov指数的逼近

作者：谢颖超

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 176-186

摘要：在假设线性随机微分方程的Lyapunov上指数q存在的条件下,我们将线性随机微分方程离散化,获得了几种逼近线性随机微分方程解的Markov链,并且证明了这些Markov链存在Lyapunov...
30. 混合导数测度的性质及其应用

作者：李开灿耿直

刊名：应用概率统计

发表期刊： 2003年2期

页码: 187-192

摘要：本文讨论了三维Bernoulli分布与正态分布在混合导数测度下的可压缩性的问题,导出了这两个分布在混合导数测度下可压缩的充分必要条件.同时利用混合导数测度,我们在适当条件下解决了[1]提到的...

应用概率统计基本信息

刊名	应用概率统计	主编	马志明
曾用名
主办单位	中国数学会概率统计学会	主管单位	中国科协
出版周期	双月刊	语种	chi
ISSN	1001-4268	CN	31-1256/O1
邮编	200241	电子邮箱	aps@stat.ecnu.edu.cn
电话	021-54345267	网址
地址	上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院