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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 为了提高扩散系数估计的准确度,我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量.我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数,正如在本文中模拟所示.在一定的条件下,建立了估计量...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 白噪声广义算子在白噪声分析理论及其应用中起着十分重要的作用.本文主要讨论了白噪声广义算子值函数的积分及相关问题.主要工作有:引入了广义算子值测度的概念,分别讨论了这种测度在象征和算子p-范数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(]1,...,Wd)'和一个可积随机测度μ(du...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 设(ζn)n∈N为两两NQD随机序列,且E|ξ1|=∞,(an)n∈N是一列严格单调递增的凸序列.本文将Feller (1946)关于独立同分布期望不存在随机序列的极限定理推广到两两NQD随...
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7. 生长曲线模型的分位数回归刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 生长曲线模型有着广泛的应用,在经济学、生物学、医学等各个领域的研究都起着重要的作用.已有文献关于生长曲线模型参数矩阵的估计基本上是使用最小二乘方法或极大似然方法.使用最小二乘方法,当误差项服...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 这篇文章我们研究了回归系数的最佳线性无偏估计.在加权平衡损失函数下,我们得到了回归系数的最佳线性无偏估计.同时提出了度量最佳线性无偏估计和最小二乘估计的相对效率.并且我们给出了它们的上下界.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 本文在ψ混合序列下,研究了分位数估计的一致渐近正态性.在一定条件下其收敛速度达到O(n-1/8).所得结果可以应用到风险度量VaR分位数估计.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年3期页码:摘要： 本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用It?公式推导考虑...
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
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| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
应用概率统计统计分析
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