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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 在本论文中提出了一类新的AACD模型—带随机参数的AACD模型.带随机参数的AACD模型是AACD模型的拓展,该模型能更好的模拟实际情况,有更广泛的应用领域.并且给出该模型的转移概率,通过转...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 经典的集中不等式描述了基于独立同分布随机变量的函数与其数学期望的偏离程度,并且这些不等式在统计学和机器学习理论中都有许多重要的应用.在本文,我们超出了独立同分布随机变量这个经典框架来建立了基...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 核函数方法已经被成功的用于各种函数的估计.本文利用核函数的思想,针对缺失数据造成现有的成分数据统计方法失效和k近邻填补法(KNNI)在利用缺失数据的k个近邻估计缺失数据时没有考虑到它们各自不...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 在结局变量有缺失条件下,本文提出四种因果效应的方法:倾向值加权法(PW),改进的倾向值加权法(IPW),广义倾向值加权法(AIPW),回归估计法(REG),给出了其无偏性、一致性的证明.同时...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程,而第二个随机波动率因素是被连续时间有限状态马尔可夫链所调制的.在风...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 加速失效模型合理地描述了协变量对失效时间的影响,但删失数据的存在对该半参数回归模型的分析带来了很大的挑战.在现有的研究中,删失数据的加速失效模型研究大多牵涉到复杂的计算.为了解决这个问题,本...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得...
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10. 《应用概率统计》征稿简则刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要：
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
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| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
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