基于VAR风险指标的投资组合模糊优化

• 作者: 庄新田 庄新路 黄小原
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 证券组合 收益率 VAR 模糊 优化
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 35-40
• 页数: 6页
• 分类号: O1
• 字数: 3156字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2003.03.007

摘要

在二目标有价证券选择基础上, 引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与风险损失为目标,将模糊概念运用于有价证券组合选择, 按投资者给定的期望目标及容差,讨论了S型隶属函数模型. 通过VAR的给定,将投资者所能承受的最大损失锁定,更好地反映出投资者对目标值的取值意图. 依据深圳股票市场9只股票收益率数据, 采用进化规划进行优化计算, 并验证模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
3	庄新路	东北师范大学数学系	5	184	4.0	5.0