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摘要:
针对Markwitz证券组合投资理论进行了阐述即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的情况下.尽可能降低风险.首先详细的讨论了在投资于两种证券情况下随着相关系数的变化而引起的投资组合有效前沿的不同情况,而后针对投资于n种证券情况下综合分析了允许卖空条件下证券组合前沿的构成和性质.
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文献信息
篇名 关于证券投资组合有效前沿的分析
来源期刊 数学的实践与认识 学科 经济
关键词 证券组合模型 卖空 有效前沿 最优策略 预期收益
年,卷(期) 2004,(7) 所属期刊栏目 管理科学
研究方向 页码范围 19-23
页数 5页 分类号 F8
字数 2237字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0984.2004.07.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘德惠 东北大学工商管理学院 118 2337 28.0 43.0
2 贾晓东 东北大学工商管理学院 7 103 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
证券组合模型
卖空
有效前沿
最优策略
预期收益
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学的实践与认识
半月刊
1000-0984
11-2018/O1
16开
北京大学数学科学学院
2-809
1971
chi
出版文献量(篇)
15632
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52
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