沪深股市杠杆效应的实证分析

• 作者: 胡永宏 陆忠华
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 杠杆效应 E-GARCH模型 收益 波动强度
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 51-54
• 页数: 4页
• 字数: 2094字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2005.03.009

摘要

运用E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析,结果表明,日收益存在着明显的杠杆效应,收益对波动强度的影响具有非对称性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆忠华	中国科学院计算机网络信息中心	55	174	7.0	11.0
2	胡永宏	中央财经大学经济学院	23	197	7.0	13.0