二次有限体积法定价美式期权

• 作者: 殷俊锋 甘小艇
• 来源期刊: 计算数学
• 关键词: 二次有限体积法 美式期权 模方法 投影超松弛迭代 线性互补问题.
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 67-82
• 语种: 中文

摘要

本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘小艇	同济大学数学系	20	53	4.0	6.0
5	殷俊锋	同济大学数学系	31	83	5.0	7.0