非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题

• 作者: 董艳
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 算术平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 摄动方法 误差估计
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 40-46
• 语种: 中文

摘要

在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董艳	陕西铁路工程职业技术学院基础部	16	18	3.0	4.0