基于离散观测下Cauchy-OU过程的最大似然估计

• 作者: 陈晓鹏 陈至芬
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: Cauchy-OU过程 背景驱动Lévy过程 转移函数 傅里叶变换 最大似然估计法
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 页码范围: 707-717
• 页数: 11页
• 分类号: O211.64
• 字数: 5498字
• 语种: 中文

摘要

基于离散观测样本,本文研究Cauchy-OU过程的参数估计问题.在大多数情况下,离散时间的最大似然函数是不能直接计算出来的,因此采用傅里叶变换及Gaver-Stehfest算法,构造似然函数的一个显式逼近序列,且该序列收敛于真实(但未知)的似然函数.最后,采用最大似然估计法估计出未知参数.仿真实验表明,所得到的参数估计是比较准确且稳定的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈至芬	汕头大学理学院数学系	1	0	0.0	0.0
2	陈晓鹏	汕头大学理学院数学系	1	0	0.0	0.0