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经济数学
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Journal of Quantitative Economics
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《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
主办单位：
湖南大学
湖南省经济数学研究会
ISSN：
1007-1660
CN：
43-1118/O1
出版周期：
季刊
邮编：
410079
地址：
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31. 模糊环境下美式看跌期权的定价研究刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 应用模糊集理论将无风险利率和波动率进行模糊化,以梯形模糊数替代精确值,将美式期权的定价模型扩展到美式期权模糊定价模型.得到了模糊风险中性概率表达式,并在此概率测度下推导出多期二叉树模糊定价模...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数O-U过程下得到了相应的定价公式...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 基于VaR方法,把外汇储备看做是一个由不同币种组成的资产组合,通过实证分析测算各币种比例相对变化时的VaR值.结果表明,从控制风险的角度,目前我国应减少外汇储备中欧元的比重而增加美元的比重.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 研究了修理工具有多重休假的n中取相邻n-1好的可修系统,假定部件寿命服从指数分布,修理工修理时间和休假时间均服从一般连续型分布,通过使用补充变量法和广义马尔可夫过程理论,得到了系统和修理设备...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 赈灾物资的储备,既要符合物资的科学储存规律、又要满足物资储备的经济规律.在建立赈灾物资储备一般模型后,按照重复灾害事件和未遂灾害事件两类灾害事件的理论之说,对模型进行修改完善,分别构建未遂灾...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 在全面预算管理体系下,重点探究预算申请与审批过程中的博弈关系,通过建立一个含不确定性因素的完全但不完美信息的动态博弈模型,找到博弈参与方决策的主要决定因素,研究怎样才能降低申请人虚报预算和审...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年2期页码:摘要： 分析了美国HMO(Health Maintenance Organization)市场结构主要指标及部分医疗和社会经济指标对美国医疗费用的影响,采用1995-2007年数据,利用主成分分析(...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 考察了上海股票市场A股的回报率与人民币汇率的关系.首先,经过单位根检验发现:股票回报率与人民币名义汇率是一阶单整.接着,利用Engle-Granger协整检验得到:在5%的显著性水平下,股票...
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40. 基于解聘补偿的股权激励模型研究刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 传统的委托代理模型存在激励的短期性与道德风险的单边性两方面的问题.通过引入解聘补偿机制,建立并分析了信息完全对称和不完全对称两种情况下的股权激励模型,研究了委托人解聘倾向对股权激励合同设计的...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 研究了一类具有时滞及非线性发生率的SIR传染病模型.首先利用特征值理论分析了地方病平衡点的稳定性,并以时滞为分岔参数, 给出了Hopf分岔存在的条件.然后, 应用规范型和中心流形定理给出了关...
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42. 一类两相模型的导数估计刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 将一类两相模型作了一个推广.将模型中的Laplace算子换成p-Laplace算子后,研究了方程的解,得出解的一个导数估计.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 在客户发展关系的Markov链模型的基础上,构建了企业的客户回报随机过程.证明了:在适当假设下,客户回报过程是Markov链,甚至是时间齐次的Markov链.本文求出了该链的转移概率.通过转...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 将特征价格理论应用于具体的二手住房市场,通过搜集、整理得到2 075个石家庄市二手住房价格和特征样本数据,选取了住房的建筑自身、区位和邻里等三类特征作为解释变量,采用最小二乘法(OLS)进行...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 分析了技术员工偷懒 "囚徒困境"的形成过程,构建了技术员工股票期权管理激励的博弈模型,进行ESS博弈均衡分析,得出了防范技术员工偷懒行为的惩罚力度与股票期权管理激励因子之间的关系,在此基础上...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法,并对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证....
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 针对房地产价格指数(REPI)变化对CPI影响关系的问题,提出运用STR模型进行实证.通过选取2005年7月到2009年11月的月度数据,结果发现:房地产价格指数以及CPI变化之间关系适用于...
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50. 混合互补问题的光滑算法及收敛性刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 利用Fischer-Burmeister函数将混合互补问题转化为非线性方程组,由光滑函数逼近FB函数来求解非线性方程组.文中将信赖域方法和梯度法相结合,提出了Jacobian光滑化方法.算法...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 以灰色理论分析为基础,建立了符合我国生物医药这一战略性新兴产业特点的评价指标体系和评价模型,并以吉林通化医药城、上海张江"药谷"、湖南浏阳生物医药园产业群为研究对象,作了实证分析.
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 首先建立了一套较为合理的评价指标体系用以评价病床安排模型的优劣,然后根据某医院眼科部门对5种不同疾病治疗的实际情况,从分析现有模型存在的问题出发,优化出新的病床安排模型.最后,本文运用Mat...
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53. 动态经济网络结构及其稳定性研究刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 在Jackson 和 Wolinsky' 1996年提出的经济网络的内生形成模型的基础上,进行模型的动态扩展研究.探讨在网络中随时间序列的变化,每个时间步内都有一个新节点增加的动态变化状态下...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 企业经营敏捷性由一系列指标来体现.4个一级指标分别是市场反应程度、企业组织柔性、企业管理适应性与企业文化创新性、企业经营业绩.4个一级指标又包含19个二级指标.运用模糊综合评价方法,构建了企...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年3期页码:摘要： 采用具有吸收态的Markov过程刻画劳动力流动转移这一随机过程,利用劳动力的转移概率,得到了劳动力个体转移到各个产业间的平均工作时间及方差;同时也给出了在整个生产活动中劳动力个体的工作时间总...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年4期页码:摘要： 运用动态规划和组合优化理论,建立了基于在线捆绑的易逝品动态标价模型.针对是否补充缺货分别建立了紧急补货模型和失销模型.将有限的销售期限分割成N个时间决策单元,提出了每个决策单元的捆绑结构和捆...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年4期页码:摘要： 研究了由风险中性的供应商和风险厌恶的零售商组成的二级供应链协调问题.零售商的风险厌恶由CVaR来度量,研究表明:零售商的风险厌恶加剧了双重边际效应,恶化了供应链效益.为了实现供应链的协调,供...
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58. 在险风险值估计方法的比较研究刊名： 经济数学发表期刊： 2010年4期页码:摘要： 金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式.然后得到了上海上证指数、国债指数和企业债券指数的在险风险值的估计值...
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59. 决策模糊集覆盖系数的实用计算方法刊名： 经济数学发表期刊： 2010年4期页码:摘要： 研究了经济学中广泛应用的决策模糊理论中模糊集覆盖系数的性质,并据此提出了无须通过繁杂的统计实验就能够计算覆盖系数的实用方法,进而提出了模糊集交并运算算子. 用两个算例说明了该方法和算子与实际...
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刊名： 经济数学发表期刊： 2010年4期页码:摘要： 为了研究常数磁场下的薛定谔算子的黎斯平均L2有界性问题,本文在Stein研究的Fowrier变换的工作基础上,通过研究Mpf(x),得到所要的估计.
经济数学基本信息
| 刊名 | 经济数学 | 主编 | 陈收 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 湖南大学 湖南省经济数学研究会 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 |
| 出版周期 | 季刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1007-1660 | CN | 43-1118/O1 |
| 邮编 | 410079 | 电子邮箱 | hndxjjsx@126.com |
| 电话 | 0731-88823843 | 网址 | |
| 地址 | 湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社 |
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