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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题.文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格hup(K)和hlow(K)的定价公...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 在本文中,我们构造了一种新的极值分位数估计,给出了估计量的极限性质.同时,在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出了计算所构造的极值分位数估计时的样本点分割方法,从理论上证明了这一极限...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 本文提出了一个基于高斯混合模型的无监督分类算法.考虑到利用EM算法求解高斯混合模型的参数参数估计问题容易陷入局部最优解,我们引入逆Wishart分布来代替传统的Jeffery先验.几个实验数...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： Szeg(o)曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 本文研究了常利率下风险模型中破产发生后,经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布,并得到其递推关系式.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 本文将多项Probit模型推广到更一般的形式,研究了推广的多项Probit模型的逆回归性质,给出了回归系数的逆回归估计方法,并证明了在满足一些条件时估计是渐近正态的.模拟表明逆回归估计方法有...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正.Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量,它的命名是为了纪念J.Haezendonck,实际上,Haezendon...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： Ⅰ期临床试验研究的主要目标之一是评估药物在不同剂量水平下的毒性,并且建议一个对病人既安全又有效的剂量,即最大耐受剂量(MTD).本文针对拓展的up-and-down设计,进一步给出其基于保序...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 首先将文[11]的结论推广到任意k点均匀分布(k≥3),然后用k点均匀分布的累积分布函数去逼近连续总体的分布函数,在适当的条件下,证明了用区间数据估计出的分布函数收敛速度为O(n)-2/9.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 边际回归模型和与此有关的广义估计方程(GEE)在纵向数据分析中得到了广泛的应用.Pepe和Anderson在1994指出在边际模型和GEE方法的应用中必须满足一个重要条件,即PA条件.如果该...
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11. 混合ARCH模型及其应用刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要： 本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR,给出了VaR的数值算法,并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析,显著提高了VaR度量风险的有效性.
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12. 学术活动报道刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要：
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13. 《应用概率统计》征稿简则刊名： 应用概率统计发表期刊： 2008年5期页码:摘要：
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
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| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
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| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
应用概率统计统计分析
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