最小数学期望与倒向随机微分方程

• 作者: 尉永青 李娟 陈增敬
• 来源期刊: 数学进展
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向随机微分方程(BSDE) 最小数学期望 最小条件数学期望
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 441-448
• 页数: 8页
• 分类号: O152
• 字数: 5101字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0917.2003.04.009

摘要

本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望;证明了对Brown运动,最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的某些性质.指出了最小数学期望算子与数学期望算子的某些不同之处.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李娟	山东大学数学与系统科学学院	127	921	17.0	26.0
2	陈增敬	山东大学数学与系统科学学院	9	7	2.0	2.0