随机波动率模型下的最优证券组合选择

• 作者: 刘金山 李楚霖 胡适耕
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 自融资 随机波动 HJB方程
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 30-33
• 页数: 4页
• 分类号: F8|O1
• 字数: 1997字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2003.05.006

摘要

在证券价格服从随机波动过程下,研究了自融资策略下的最优证券组合问题,得到了相应的最优投资组合及其效用的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0
2	胡适耕	华中科技大学数学系	52	444	9.0	19.0
3	刘金山	华中科技大学数学系	11	89	5.0	9.0