二元数字期权定价与copula的关系

• 作者: 李平 黄光东
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: copula二元数字期权定价 Fréchechet-Hoeffding边界 无套利定价
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 应用
• 页码范围: 159-164
• 页数: 6页
• 字数: 4190字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2005.03.027

摘要

首先简要介绍了copula的一些基本概念和性质,然后探讨了一种多元未定权益--二元数字期权的价格与copula的关系.结论表明,一个二元数字期权的价格恰好是一个copula函数,由此结论进而给出了根据实际数据获得二元数字期权价格的基本思路和步骤.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李平	北京航空航天大学经济管理学院	27	170	8.0	12.0