随机利率下服从分数跳-扩散过程的回望期权定价

• 作者: 王伟伟 韩松
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 回望期权 分数跳-扩散过程 分数CIR利率模型 有限差分法
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数学应用
• 页码范围: 33-37
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3377字
• 语种: 中文

摘要

文章主要研究分数CIR利率模型下,标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程的欧式回望期权定价问题.利用无套利原理和分数It(o)公式,建立期权定价模型,得到了期权价格所满足的偏微分方程.并利用有限差分方法,给出了微分方程隐式格式的数值解,最后通过数值实验验证了该方法的有效性,推广了已有的回望期权定价理论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王伟伟	南京财经大学应用数学学院	3	6	2.0	2.0
2	韩松	南京财经大学应用数学学院	3	9	2.0	3.0