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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 本文对文献中新提出的预测误差的组块3×2交叉验证估计的方差进行了研究,给出了其方差的更为精细的表达式,且从理论上证明了不存在其方差的通用(对所有分布都适用的)无偏估计.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 本文提出单调约束条件下部分线性模型基于Bernstein多项式的最大似然估计.我们利用单调Bernstein多项式逼近单调非参数函数.在相当宽松的条件下给出估计的渐近性质和最优收敛率.最后通...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为“轻尾分布”时,通过鞅方法得到了破产...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 考虑观察数据为区间删失情况下的Pareto分布参数估计问题,利用最大似然估计方法和最小二乘估计方法给出了参数的四个估计量,比较了它们的方差,最后给出了模拟报告.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 为了消除分布的偏移和异常点对统计推断的影响,本文基于正态尺度混合,对一般的因子分析模型展开稳健贝叶斯分析.Gibbs抽样器被用来从后验分布产生随机样本,统计推断基于后验经验分布展开.实际数据...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年4期页码:摘要： 本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 本文研究了配备Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas的二维随机向量之和的相依性,得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spear...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 文献中绝大部分与分布无关的控制图用于监控过程位置参数,如均值或中位数,而非过程方差.该文开发了一个新的与分布无关的控制图,通过整合一个两样本非参数检验和有效的变点模型.所提出的控制图容易计算...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 这个注记中我们证明了在没有两两独立假设条件下对容度的Borel-Cantelli引理,获得了容度对并事件的最优下界.这些结果推广了经典的Borel-Cantelli引理.
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 本文在删失数据中删失指标随机缺失的情况下,运用非参数方法给出了回归函数的两种估计量,给出了估计量的一致收敛速度以及渐近分布,并进一步通过数值模拟验证了所提方法在有限样本下的性质.
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42. 二叉树上分支马氏链的等价性质刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 本文给出了二叉树上分支马氏链定义的离散形式,然后研究了它的两个等价性质.最后,我们指出在二叉树情况下,树指标马氏链就是一类特殊的分支马氏链.
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43. 基于跳扩散过程的Omega模型刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 文章研究Esscher变换下标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的几种欧式交换期权(包括广义交换期权,复合交换期权,障碍交换期权,红绿灯期权)定价问题.首先,给出了带漂移布朗运动的反射原理和性...
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45. 平衡增加的经验欧氏似然刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 经验(欧氏)似然方法是近年来非常流行的一种非参数统计方法.针对经验(欧氏)似然的凸包限制和计算复杂问题,本文借助Emerson和Owen (2009)所提出的平衡增加思想对经验欧氏似然进行修...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要： 分位数变系数模型是一种稳健的非参数建模方法.使用变系数模型分析数据时,一个自然的问题是如何同时选择重要变量和从重要变量中识别常数效应变量.本文基于分位数方法研究具有稳健和有效性的估计和变量选...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 在本论文中提出了一类新的AACD模型—带随机参数的AACD模型.带随机参数的AACD模型是AACD模型的拓展,该模型能更好的模拟实际情况,有更广泛的应用领域.并且给出该模型的转移概率,通过转...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 经典的集中不等式描述了基于独立同分布随机变量的函数与其数学期望的偏离程度,并且这些不等式在统计学和机器学习理论中都有许多重要的应用.在本文,我们超出了独立同分布随机变量这个经典框架来建立了基...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 核函数方法已经被成功的用于各种函数的估计.本文利用核函数的思想,针对缺失数据造成现有的成分数据统计方法失效和k近邻填补法(KNNI)在利用缺失数据的k个近邻估计缺失数据时没有考虑到它们各自不...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 在结局变量有缺失条件下,本文提出四种因果效应的方法:倾向值加权法(PW),改进的倾向值加权法(IPW),广义倾向值加权法(AIPW),回归估计法(REG),给出了其无偏性、一致性的证明.同时...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程,而第二个随机波动率因素是被连续时间有限状态马尔可夫链所调制的.在风...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 加速失效模型合理地描述了协变量对失效时间的影响,但删失数据的存在对该半参数回归模型的分析带来了很大的挑战.在现有的研究中,删失数据的加速失效模型研究大多牵涉到复杂的计算.为了解决这个问题,本...
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刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要： 本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得...
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56. 《应用概率统计》征稿简则刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年6期页码:摘要：
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57. 《应用概率统计》征稿简则刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年5期页码:摘要：
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58. 《应用概率统计》征稿简则刊名： 应用概率统计发表期刊： 2014年1期页码:摘要：
应用概率统计基本信息
| 刊名 | 应用概率统计 | 主编 | 马志明 |
| 曾用名 | |||
| 主办单位 | 中国数学会概率统计学会 | 主管单位 | 中国科协 |
| 出版周期 | 双月刊 | 语种 |
chi
|
| ISSN | 1001-4268 | CN | 31-1256/O1 |
| 邮编 | 200241 | 电子邮箱 | aps@stat.ecnu.edu.cn |
| 电话 | 021-54345267 | 网址 | |
| 地址 | 上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院 |
应用概率统计评价信息
该刊被以下数据库收录
| 1. | 中国科学引文数据库 |
| 2. | 日本科学技术振兴机构数据库(日) |
| 3. | 中国科技论文统计与引文分析数据库 |
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