协差阵奇异时的最优投资组合

• 作者: 刘瑞元 蒋卉
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: Markowitz均值--方差模型 单纯形表 最优解
• 年，卷（期）: 2008,（18）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 42-46
• 页数: 5页
• 分类号: F2
• 字数: 1951字
• 语种: 中文

摘要

给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下.Markowitz均值--方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋卉	青海师范大学数学系	13	40	5.0	6.0
2	刘瑞元	青海师范大学数学系	68	260	7.0	13.0