一种利率双随机条件下的有序状态寿险精算模型

• 作者: 孙荣
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 有序状态 双随机条件 寿险精算
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 35-39
• 分类号: F840.62
• 字数: 2828字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2012.01.003

摘要

有序状态的联合寿险依赖于多个被保险人的死亡顺序,与一般的联合寿险相比具有一定的复杂性.本文研究联合生命保险中有序条件的复合状态寿险精算函数,对利率采用反射Brownian运动和Poisson过程的双随机模型及死亡均匀分布假设下的一种联合投保有序条件的复合状态建模,给出了生命年金、保险金、纯保费精算现值及保险金的二阶矩的表达式.运用这些表达式可以对联合投保有序状态的保险损失风险进行分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙荣	重庆工商大学数学与统计学院	29	55	4.0	5.0