指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理

• 作者: 严钧 章熙尧
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 在险价值模型 条件在险价值模型 贝叶斯估计 中偏差原理
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 107-112
• 页数: 6页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文

摘要

本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严钧		13	1	1.0	1.0
2	章熙尧		1	0	0.0	0.0