广义系统WIENER滤波和KALMAN滤波新方法

• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 广义系统 广义WIENER状态滤波器 广义KALMAN滤波器 现代时间序列分析方法
• 年，卷（期）: 1999,（5）
• 页码范围: 634-638
• 页数: 5页
• 分类号: TN713
• 语种: 中文

摘要

应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA 新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统的WIENER 状态估值器和稳态KALMAN 估值器.它们可统一处理最优滤波、平滑和预报问题.它们避免了求解DIOPHANTINE方程和RICCATI 方程,因而构成了WIENER 滤波和KALMAN 滤波新方法.两个仿真例子说明了新方法的有效性