基于GARCH模型族的中国股市波动性预测

• 作者: 彭育威 朱宏泉 李亚静
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH模型簇 股市波动性 误差
• 年，卷（期）: 2003,（11）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 65-71
• 页数: 7页
• 分类号: O1
• 字数: 4807字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2003.11.013

摘要

收益与风险历来都是投资者与研究者所关注的问题.本文选取GARCH、TGARCH和EGARCH模型来拟合中国股市的波动性.实证分析结果表明,中国股市的波动具有显著的波动聚类性与持续性;由EGARCH模型所预测的上证30指数、上证综合指数和深证成份指数未来一天的波动要明显优于GARCH和TGARCH模型的对应值,而对香港恒生指数,三种模型的预测结果无显著的差异.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李亚静	西南交通大学经济管理学院	20	972	11.0	20.0
5	彭育威	西南民族学院计算机科学与工程系	17	488	7.0	17.0
6	朱宏泉	中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所	7	654	7.0	7.0